درس ۹۸:‌ استوکاستیک کُند

استوکاستیک کند (Stochastic, Slow)

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور استوکاستیک (تصادفی) در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ توسط جرج لین ابداع شد. این اندیکاتور بر این نظریه استوار است که با افزایش قیمت، قیمت‌های پایانی روزانه معمولا به حد بیشینه‌ی محدوده‌ی قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌شوند. در مقابل، با کاهش قیمت، قیمت‌های پایانی روزانه معمولا به حد کمینه‌ی محدوده‌ی قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌شوند.

استوکاستیک معمولی، مانند اندیکاتور استوکاستیک کُند، دو خط ایجاد می‌کند. این دو خط K٪  و D٪ هستند. استوکاستیک معمولی دارای نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است. دکتر لین توصیه می‌کند، برای ناحیه‌ی اشباع خرید از ۸۰ و برای ناحیه‌ی اشباع فروش از ۲۰ استفاده کنید. سایرین ۷۵ و ۲۵ را ترجیح می‌دهند.

سه مقدار اولیه‌ی استوکاستیک وجود دارد:

۱. استوکاستیک خام (Raw) - اساسی‌ترین مقدار در این اندیکاتور که نشان‌دهنده‌ی مقدار استوکاستیک هر دوره است. آن را به عنوان «K خام‌» یا «raw K‌» را نیز می‌شناسند.
۲. k٪ - نخستین هموارسازی استوکاستیک خام، معمولا با یک میانگین متحرک ساده‌ی ۳ دوره‌ای.
۳. d٪ - هموارسازی مقدار k٪، معمولا با یک میانگین متحرک ساده‌ی ۳ دوره‌ای دیگر. آن را به عنوان «K کند‌» نیز می‌شناسند.

سه پارامتر برای استوکاستیک وجود دارند:

۱. تعداد دوره‌هایی که استوکاستیک خام برای آن‌ها محاسبه می‌شود (۱۴).
۲. فاکتور هموارسازی برای محاسبه‌ی K٪  و D٪ سه دوره‌ای
۳. نوع میانگین متحرک مورد استفاده در هموارسازی (MA)

استوکاستیک کند نموداری از مقادیر k٪ و d٪ است. برای محاسبه‌ی استوکاستیک:

پارامترهای ۳ و ۱۴ را در نظر بگیرید، و سپس سقف ۱۴ دوره، کف ۱۴ دوره، و آخرین قیمت را بیابید.

استوکاستیک خام به این صورت محاسبه می‌شود: ۱۰۰ × (کف ۱۴ دوره - سقف ۱۴ دوره) / (کف ۱۴ دوره - آخرین قیمت). از این رو، اگر سقف ۱۴ دوره ۲۰۰، و کف ۱۴ دوره ۱۰۰، و آخرین قیمت ۱۵۰ باشد، آن‌گاه، ۵۰٪ = ۱۰۰ × (۱۰۰ - ۲۰۰) / (۱۰۰ - ۱۵۰).

در سومین دوره از داده‌ها، k٪ میانگین مقادیر خام است. پس از سومین دوره، k٪ به مقادیر خام هموارِ ۳ دوره‌ای‌ تبدیل می‌شود (دوسوم k٪ قدیمی به علاوه‌ی یک‌سوم استوکاستیک خام جدید).

پس از ۳ دوره از k٪، اکنون d٪ به عنوان یک نسخه‌ی هموار ۳ دوره‌ای از k٪ محاسبه می‌شود.      

نمونه‌ی نمودار

پارامترها

• K Period (۱۴)% - تعداد دوره‌های مورد استفاده در تعیین میانگین متحرک ساده برای مقدار %K.
• D Period (۳)% - تعداد دوره‌های مورد استفاده در تعیین میانگین متحرک ساده برای مقدار %D.
• Period3 (۳) - تعداد دوره‌های مورد استفاده در محاسبه‌ی میانگین متحرک برای این اندیکاتور.
• Smoothing یا هموارسازی (MA) - تعیین‌کننده‌ی فاکتور هموارسازی برای محاسبه‌ی %K و %D؛ گزینه‌های موجود عبارت هستند از میانگین متحرک (MA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک ساده (SMA).