A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
01. جداول قیمت 02. پاپ اوور قیمت ها 03. نسخه ها و زبان ها 04. موتور جستجوی سایت 05. اتاق‌های گفت‌و‌گو 06. آرشیو قیمت ها 07. راهنمای اختصاصی صفحات 08. نسخه موبایل 09. ابزار بازنشر 10. تقویم اقتصادی 11. منوها 12. منوی دسترسی سریع 13. شاخص یاب 14. جعبه ابزار سایدبار 15. کوییک ویو 16. تیکر قیمت ها 17. پشتیبانی آنلاین 18. تماس با ما 19. دارک مد 20. تازه ها + بروزرسانی ها 21. ابزار پلاس 22. گزارش خطا 23. سامانه تکنیکال 24. متاتریدر آنلاین 25. نمودار های خطی و حجمی 26. نمودار کندل استیک 27. گزارش عملکرد نمادها 28. اندیکاتورها 29. محاسبه‌گر سطوح حمایت و مقاومت 30. محاسبه‌گر میانگین متحرک 31. محاسبه‎‌گر پیوت های کلاسیک 32. محاسبه‎‌گر فیبوناچی 33. محاسبه‎‌گر خطوط کاماریلا 34. محاسبه‎‌گر پیوت های وودی 35. محاسبه‎‌گر پیوت های دی مارک 36. محاسبه گر و نمودار آر اس آی 37. محاسبه گر و نمودار استوکاستیک 38. محاسبه گر و نمودار مک دی 39. محاسبه گر اسپرد 40. محاسبه گر پیپ 41. محاسبه گر نقاط پیوت 42. محاسبه‌گر مارجین 43. محاسبه‌گر پرافیت 44. محاسبه‌گر ریسک 45. محاسبه گر قیمت طلا 46. مقایسه گر سود و زیان 47. حباب‌سنج ارزی 48. حباب‌سنج سکه 49. مبدل واحدها 50. مبدل مقیاس ها 51. ماشین حساب 52. مبدل ارزها 53. جستجوگرها 54. پایش گرها 55. کیف های پول (والت ها) 56. مقایسه گر ارزهای دیجیتال 57. محاسبه گر سود ماینینگ 58. استخرهای استخراج ارز دیجیتال 59. محاسبه گر رمز نگاری 60. پراکنش جغرافیایی ارز ها 61. نماگرهای ارز دیجیتال 62. خوانش‌گر شبکه‌های اجتماعی 63. وب سرویس ها 64. تبلیغات و آگهی 65. نوار اعلانات 66. نقشه سایت
D. راهنمای پروفایل ها
E. حساب + پنل کاربری
F. مفاهیم و آموزش های پایه
G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

08. راهنمای تب نمودارها

  • 01. تب "نمودارها" چیست و چه کاربردی دارد؟

    تب "نمودارها" مختص تجمیع و نمایش انواع نمودارهای مرتبط به هر نماد است. در این بخش شما می توانید به انواع نمودارها اعم از کندل استیک، خطی، حجمی در بازه های زمانی مختلف و تعدادی از اندیکاتورهای معتبر و کلیدی مربوط به هر نماد دست پیدا کنید. اطلاعات و نمودارهای این بخش برای عموم فعالان بازارهای مالی، معامله گران و سرمایه گذاران بسیار مفید و راهگشا محسوب می شود.

    صفحه یا تب "نمودارها" هفتمین بخش از هر "پروفایل" را تشکیل می دهد و برای دسترسی به آن باید ابتدا به یکی از روش های 5 گانه زیر به پروفایل ایتم مربوطه دست پیدا کرده و سپس به هفتمین تب آن رجوع نمود. روش های 5 گانه دسترسی به پروفایل ها عبارتند از : 

    1. با کلیک روی هر سطر از جداول قیمت ها
    2. از طریق "نقشه سایت"
    3. از طریق ابزار "شاخص یاب"
    4. از طریق ابزار "جستجو"
    5. از طریق "ربات هوشمند پاسخگو"
  • 02. تب "نمودارها" در کدام نقطه از سایت واقع شده است؟

    نحوه دسترسی به صفحه یا تب "نمودارها" در ویدیو زیر نمایش داده شده است: 

  • 03. تب "نمودارها" در نسخه موبایل، چگونه قابل دستیابی است؟

    در ویدیو زیر نحوه دسترسی به صفحه یا تب "نمودارها" در نسخه موبایل نمایش داده شده است:

    اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

  • 04. در تب "نمودارها" چند نوع نمودار ارایه می گردد؟
    در بخش "نمودارها" 9 نمودار مختلف که همگی مختص نمایش داده های یک نماد می باشند نمایش داده می شوند که عبارتند از : 
    •  نمودار جامع تحولات سالانه
    •  نمودار کندل‌استیک روز جاری
    •  نمودار نوسانات روز جاری
    • نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته
    •  نمودار کندل استیک سالانه
    • اندیکاتورها
    • اندیکاتور RSI
    • اندیکاتور Stochastic
    • اندیکاتور MACD
  • 05. "نمودار جامع تحولات سالانه" چیست و چه داده هایی را نمایش می دهد؟
    "نمودار جامع تحولات سالانه" یک نمودار حجمی است که مختص نمایش داده های یک نماد در کل ادوار فعالیتش می باشد. از جمله مهمترین ویژگی های این نمودار، امکان تعیین حد آغاز و پایان زمانی است که کاربر را قادر می سازد تا صرفا در بازه زمانی مورد نظر خود نمودار را ترسیم کند. همچنین  از دیگر ویژگی های مهم این نمودار برخورداری از فیلترهای پیش فرض برای بازه های زمانی زیر می باشد : 
    • یک ماهه
    • سه ماهه
    • شش ماهه
    • سال جاری
    • یک سال
    • همه ادوار
    • محدوده
    "نمودار جامع تحولات سالانه" یکی از اجزای بخش "نمودارها" است که خود جزیی از یک "پروفایل" را برای کلیه نمادهای عرضه شده در سایت تشکیل می دهد.
  • 06. "نمودار کندل استیک روز جاری" چیست؟
    "نمودار کندل استیک روز جاری" یک نمودار کندل استیک است که مختص نمایش داده های نرخی یک نماد در طی 24 ساعت اخیر می باشد. "نمودار کندل استیک روز جاری" یکی از اجزای بخش "نمودارها" است که خود جزیی از یک "پروفایل" را برای کلیه نمادهای عرضه شده در سایت تشکیل می دهد.
  • 07. "نمودار نوسانات روز جاری" چیست و مختص نمایش چه داده هایی است؟
    "نمودار نوسانات روز جاری"  یک نمودار حجمی است که مختص نمایش جزیی تمامی نوسانات قیمتی یک نماد در طول یک روز کاری است. از جمله ویژگی های این نمودار، امکان تنظیم بازه با استفاده از دو اهرم تعبیه شده در ذیل آن می باشد.
    "نمودار نوسانات روز جاری" یکی از اجزای بخش "نمودارها" است که خود جزیی از یک "پروفایل" را برای کلیه نمادهای عرضه شده در سایت تشکیل می دهد.
  • 08. "نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته" چیست و در کجا قرار دارد؟

    "نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته" یک نمودار خطی است که داده های نرخی یک نماد در روز جاری را با روز قبل مقایسه می نماید و از این طریق نمای دقیق تری از روند عملکرد و نوسانات نماد مربوطه را مشخص می نماید. در این نمودار نوسانات روز گذشته با رنگ خاکستری و روز جاری با رنگ نارنجی مشخص می شوند و از جمله ویژگی های این نمودار، امکان تنظیم بازه با استفاده از دو اهرم تعبیه شده در ذیل آن می باشد.

    "نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته" یکی از اجزای بخش "نمودارها" است که خود جزیی از یک "پروفایل" را برای کلیه نمادهای عرضه شده در سایت تشکیل می دهد.

  • 09. "نمودار کندل استیک همه ادوار" چیست؟
    "نمودار کندل استیک همه ادوار" یک نمودار کندل استیک است که مختص نمایش داده های یک نماد در کل ادوار فعالیتش می باشد. از جمله مهمترین ویژگی های این نمودار، امکان تعیین حد آغاز و پایان زمانی است که کاربر را قادر می سازد تا صرفا در بازه زمانی مورد نظر خود نمودار را ترسیم کند. همچنین  از دیگر ویژگی های مهم این نمودار برخورداری از فیلترهای پیش فرض برای بازه های زمانی زیر می باشد : 
    • یک ماهه
    • سه ماهه
    • شش ماهه
    • سال جاری
    • یک سال
    • همه ادوار
    • محدوده
    "نمودار کندل استیک همه ادوار" یکی از اجزای بخش "نمودارها" است که خود جزیی از یک "پروفایل" را برای کلیه نمادهای عرضه شده در سایت تشکیل می دهد.
  • 10. اندیکاتور "RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟

    اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.

    RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.

     اندیکاتور RSI چیست؟

    اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

    اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

    به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است. 

    کاربرد اندیکاتور RSI

    اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.

    برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیل‌گران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.

    محاسبه اندیکاتور RSI 

    محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.

    برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.

    با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن‌ 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.

    حال برای محاسبه مقدار  اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.

    تنظیمات اندیکاتور RSI

    برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.

    عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.

    واگرایی در اندیکاتور RSI 

    تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.

    واگرایی معمولی مثبت

    واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

    تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.

    واگرایی معمولی منفی

    واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آن‌ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.

    تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.

    واگرایی مخفی مثبت

    برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

    تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.

    واگرایی مخفی منفی

    واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.

    تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.

    شکست در خطوط روند

    یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به  اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آن‌ها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI‌ دو نکته را باید توجه کنیم:

    • بهتر است اندیکاتور RSI هم‌زمان با چند اندیکاتور دیگر مانند MACD مورد استفاده قرار گیرد
    • سیگنال‌هایی که اندیکاتور RSI‌ در تایم فریم‌های بالاتر صادر می‌کند قابل اطمینان‌تر و صحیح‌تر از سیگنال‌های تایم فریم‌های کوچک است و کم‌تر احتمال دارد تا ما را دچار اشتباه کند.
  • 11. اندیکاتور "Stochastic" چیست و چه کاربردی دارد؟
    تعریف اندیکاتور استوکاستیک

    «اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

    به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

    در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

    فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

    اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

    محاسبه خط K 

    • «CP»«CP»: آخرین «قیمت بسته شدن» (Closing Price)
    • «L14»«L14» : پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
    • «H14»«H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
    محاسبه خط D

    •  «H3»«H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
    • «L3»«L3»: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره

  • 12. اندیکاتور "MACD" چیست و چه کاربردی دارد؟

    تعریف اندیکاتور "مک‌دی MACD"

    «اندیکاتور مکدی» (Moving Average Convergence Divergence | MACD) یا «میانگین متحرک همگرایی-واگرایی» که توسط «جرالد اپل» (Gerald Appel) در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی بوجود آمد، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) در دسترس، به شمار می‌رود. اندیکاتور MACD، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین، اندیکاتور MACD، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

    تعریف "تکانه Momentum" 

    «تکانه» (Momentum)، یا شتاب روند، نشان‌دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم است. تکانه نرخ تغییر حرکات قیمتی را در دوره‌ای از زمان نشان می‌دهد و به معامله‌گران در تشخیص قدرت یک روند کمک می‌کند.

    عملکرد اندیکاتور "مک‌دی MACD"

    اندیکاتور MACD، در بالا و پایین خط صفر – همان خط مرکزی – نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت «بدون کران» (Unbounded) بودن اندیکاتور MACD، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست. اندیکاتور MACD را می‌توان به صورت مَک-دی یا اِم-اِی-سی-دی نیز تلفظ کرد. در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانید، اندیکاتور MACD را مشاهده کنید.

    در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کسر شده است. برای بدست آوردن میانگین‌های متحرک از قیمت‌های بسته شدن و از میانگین نمایی ۹روزه‌ به عنوان خط سیگنال به همراه اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تغییر قیمت استفاده شده است. در واقع، برای بوجود آمدن اندیکاتور مکدی از ۳ میانگین متحرک نمایی استفاده شده است.

    هیستوگرام اندیکاتور "مک‌دی MACD"

    هیستوگرام اندیکاتور MACD نشان‌دهنده اختلاف بین اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹روزه (همان خط سیگنال) است. در زمان بالاتر بودن اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام مثبت و در زمان پایین‌تر بودن اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام منفی خواهد بود. اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ اعدادی هستند که همراه با اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند و این اندیکاتور را به صورت مکدی (۱۲،۲۶،۹) نیز نشان می‌دهند. البته می‌توانید این اعداد را بسته به نوع معامله و اهداف مورد نظر خود، تغییر دهید.

    تفسیر اندیکاتور "مک‌دی MACD"

    همان‌طور که از عنوان آن پیداست، اندیکاتور MACD نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع‌تر است.

    میانگین متحرک بلندمدت‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

    اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

    تقاطع‌های خط سیگنال

    تقاطع صعودی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD به سمت بالا برود و از خط سیگنال عبور کند و برعکس. تقاطع‌ها می‌توانند چندین روز یا چندین هفته به طول بینجامند و این به قدرت حرکت قیمت بستگی دارد. نوسان‌های قیمتی دارایی مورد نظر می‌تواند تعداد تقاطع را افزایش دهد.

    در نمودار زیر می‌توانید نمودار قیمتی سهامی را با میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه مشاهده کنید. در این تصویر، ۸ سیگنال تقاطع در ۶ ماه رخ داده است، که ۴ عدد از آن‌ها صعودی و ۴ عدداز آن‌ها نزولی بوده‌اند. تعدادی از این سیگنال‌ها مناسب و تعدادی از آن‌ها نامناسب به شمار می‌روند.

    ناحیه زرد نشان‌دهنده قرار گرفتن اندیکاتور MACD بالای دو و رسیدن آن به نقطه حدی مثبتی است. ۲ تقاطع نزولی در آپریل و می رخ داده‌اند اما روند قیمت سهم، افزایش خود را به سمت بالا ادامه داده است. با اینکه شتاب روند به سمت بالا بعد از افزایش مذکور، کاهش پیدا کرده با این‌حال، تکانه صعودی قوی‌تر از تکانه نزولی در آپریل و مِی بوده و تقاطع سوم نزولی خط سیگنال در می منجر به بوجود آمدن سیگنال مناسبی شده است.

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین