شاخص حرکت استوکاستیک
نوع اندیکاتور: مستقل
شاخص حرکت استوکاستیک، که عموماً به اختصار SMI نامیده می‌شود، پیشرفت در نوسانگر استوکاستیک است. نوسانگر استوکاستیک در درجه اول برای محاسبه فاصله بین قیمت بسته‌شدن فعلی و دامنه قیمت سقف / کف اخیر مورداستفاده قرار گرفت. شاخص حرکتی استوکاستیک، فاصله بین قیمت بسته‌شدن فعلی مربوط به مرکز دامنه سقف / کف را نشان می‌دهد. ویلیام بلاو، SMI را در مجله ژانویه 1993 به‌نام "تحلیل تکنیکال سهام و کالاها" ابداع کرد. SMI به‌طور منطقی در یک دوره واحد از نوسانگر استوکاستیک، کمتر قابل پیش‌بینی است. SMI معمولا بین 100+ و 100- قرار می‌گیرد. این نوسانگر(اُسیلاتور) همراه با نوسانگر حرکتی تاشر چاند استفاده می‌شود.
شرح
در SMI زمانی که قیمت بسته‌شدن فعلی بیشتر از نقطه‌میانی دامنه سقف / کف است، حاصل بالای صفر است. همچنین، زمانی که نقطه بسته‌شدن کمتر از نقطه‌میانی محدوده بالا سقف / کف باشد، آنگاه SMI زیر صفر است. خروجی SMI به‌عنوان پوزیشن حدی کوتاه‌مدت یعنی بازار اشباع خرید و فروش تفسیر می‌شود. تفاوت اصلی بین SMI و اندیکاتورهای استوکاستیک قبلی آن است که SMI از محدوده وسیعی استفاده می‌کند که می‌تواند از مقدار منفی 100- تا مقدار مثبت 100+ متغیر باشد. برای هموارسازی نتایج SMI، یک میانگین متحرک تعیین می‌شود که معمولاً به‌عنوان %D تصادفی نامیده می‌شود. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتور SMI برای پیش‌بینی روند حاکم در بازار، یعنی صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند. معامله‌گران بر این باورند که یک بازار نزولی است، اگر خروجی SMI آن زیر 40 باشد. از سوی دیگر، خروجی SMI بالای 40 برای یک بازار خاص، روند صعودی را متصور می‌شود.
خروجی SMI بین 100- تا 100+ متغیر است. به‌منظور تفسیر نتیجه SMI، معامله‌گران نقاط تجاری ویژه‌ای را ایجاد کرده‌اند. مانند زمانی که SMI از مقدار 40+ بالاتر می‌رود، سیگنال فروش نشان داده می‌شود. به‌طور مشابه، اگر SMI به کمتر از 40- سقوط کند، یک سیگنال خرید نشان داده می‌شود. یکی دیگر از علائم رایج معاملاتی این است که وقتی SMI از پائین میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌شود. به طور مشابه، زمانی که SMI کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال فروش تولید می‌شود. نمودار بعدی، سیگنال تجاری با ورود صعودی تولید شده توسط شاخص حرکت استوکاستیک را نشان می‌دهد.
معامله تنها بر مبنای پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت نیست. باید مکانیسمی برای بررسی روند بازار وجود داشته باشد. اندیکاتور مربع R عموماً توسط معامله‌گران برای تعیین روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگر پیامد اندیکاتور مانند مربع R و یک بازار غیرروندی باشد، آنگاه نتیجه SMI معتبر است و نتایج موثری ارائه می‌دهد. نوسانگر حرکتی چاند اغلب به‌جای اندیکاتور مربع R برای تعیین روند استفاده می‌شود. برعکس، اگر یک بازار روندی توسط اندیکاتورهای روندی پیش‌بینی شود، معامله‌گران می‌توانند نوسانگرها را برای تعیین جهت روند به‌کار برند. بدین طریق، معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌های خود را به‌وسیله نوسانگر، بر مبنای جهت روند بازار قرار دهند.
ویلیام بلاو SMI یک روزه را با دوره‌های هموارسازی طولانی، نسبت به قیمت بسته‌شدن فعلی از سقف و کف روز، حساس‌تر یافت. داشتن حساسیت بالا نسبت به مقدار بسته‌شدن، SMI را تبدیل به یک اندیکاتور ایده‌آل برای شناسایی روند می‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، تفاوت زیادی بین تفسیر شاخص حرکتی استوکاستیک و نوسانگر استوکاستیک نیست. پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت با پیامد SMI نشان داده می‌شوند. اگر SMI بالای 40+ برسد، شرایط خرید اشباع برقرار می‌شود. معامله‌گران ترجیح می‌دهند دیگر در جهت روند معامله نکنند. حتی قبل از معکوس‌شدن روند، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را در بهره‌گیری از شرایط خرید اشباع قرار می‌دهند. معامله‌گران یک روند معکوس ویژه را در پوزیشن‌های حدی پیش‌بینی می‌کنند. واگرایی‌ها باید درنظر گرفته شود. یک واگرایی می‌تواند پایان روند مسلط را نمایش، یا یک روند غلط را نشان دهد. K% که D% را قطع می‌کند نیز متقاطع‌ها را نشان می‌دهد.
مزایای شاخص حرکتی استوکاستیک
- 1) اکثریت تکنسین‌ها معتقدند که SMI نسبت به پیامد نوسانگر استوکاستیک برای دوره زمانی یکسان، غیرقابل پیش‌بینی‌تر است.
- 2) SMI نشان‌دهنده‌ی پیشروی تغییرات احتمالی حرکت (قیمت) نزدیک به نقاط بحرانی است. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکات خود را در بازار زمان‌بندی کنند.
- 3) ورود و خروج با حداکثر سود به دلیل قابل پیش‌بینی‌بودن شاخص حرکت استوکاستیک، دیگر مساله‌ای نیست.
معایب شاخص حرکت استوکاستیک
- 1) شاخص حرکت استوکاستیک قادر به پیش‌بینی روند نیست. این باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله‌گران می‌شود. معامله‌گران اغلب با دیدن پوزیشن‌های حدی نشان داده شده توسط SMI به دام می افتند.
- 2) معامله‌گران باید از اندیکاتورهای روند مانند CMO (نوسانگر حرکتی (مومنتوم) چاند) یا شاخص مربع R برای پیش‌بینی روندهای آینده به همراه SMI استفاده کنند که فقط پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌کند.
- 3) SMI نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی را در بازارهای روندی تولید کند. برای ایجاد جهت روند باید از نوسانگرها استفاده کرد. معامله‌گران آنگاه می‌توانند بر اساس جهت روند در آینده تصمیم‌گیری کنند.
فرمول
به‌منظور محاسبه SMI ، از "N" شروع کنید. بگذارید فرض کنیم 10=N. پس از انتخاب یک دوره، مرکز دامنه سقف و کف را در طول دوره تعیین کنید. برای انجام این کار از فرمول زیر استفاده کنید:
بگذارید فرض کنیم "C" مرکز سقف و کف باشد
2 / (حداقل کف + حداکثر سقف) = C
که در آن
حداکثر سقف = بزرگترین عدد در دامنه
حداقل کف = کوچکترین عدد در دامنه
بعد از محاسبه نقطه مرکزی دامنه، فاصله نقطه بسته‌شدن فعلی را از مرکز دامنه تفریق کنید.
C – CC امروز = H
که در آن
CC امروز = قیمت بسته‌شدن فعلی
C = مرکز دامنه سقف / کف
به منظور هموارسازی خروجی "H" ، یک میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای را استفاده کنید.
رویه هموارسازی "H" به‌صورت زیر است.
میانگین متحرک نمایی * (3) * (H) = HS1
میانگین متحرک نمایی * (3) * (HS1) = HS2
بعد از هموارسازی "H" تفاوت قیمت سقف و کف را طی دوره با استفاده از همان میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای، هموار کنید. نتایج هموارسازی دوم را بر 2 تقسیم کنید:
میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL1
2 / میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL2
به منظور محاسبه SMI ، HS2 را بر DHL2 تقسیم کنید. ضرب نتیجه در 100، نتایجی به شکل درصدی ارائه خواهد داد.
100 * (HS2 + DHL2) = SMI امروز
پارامترها
- دوره 1 : (10)
- دوره 2: (3)
- اولین سطح : (40-)
- دومین سطح : (40)
