درس ۹۴ : شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص قدرت نسبی (IRS) ابزار معاملاتی دیگری است که توسط ولز وایلدر ابداع شده است. هدف اولیه‌ی این اندیکاتور ارزیابی قدرت و ضعف بازار است. RSI بالا، یعنی بالای ۷۰، نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید یا تضعیف بازار گاوی (صعودی) است. در مقابل، RSI پایین، یعنی پایین‌تر از ۳۰، نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش در بازار یا افول بازار خرسی (نزولی) است.

محاسبه

شاخص قدرت نسبی (RSI) از میانگین ولز وایلدر در محاسبه‌اش بهره‌ می‌برد. (لطفا به بخش محاسبه در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده مراجعه کنید.) این فرمول با استفاده از فرمول (۱ + n)/EMA% =  2 (که در آن، n تعداد روزها است)، دوره‌ی زمانی را به یک کسر تبدیل می‌کند. بنابراین، این اندیکاتور اصلاح‌شده، به جای جمع کردن مقادیر و تقسیم آن‌ها بر ۱۰، نه‌دهم مقدار قبلی را محاسبه و  یک‌دهم مقدار امروز را به آن اضافه می‌کند.

با این‌که از RSI می‌توانید به عنوان یک اندیکاتور اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنید، این اندیکاتور هنگامی که یک نوسان ناقص (failure swing) بین RSI و قیمت‌های بازار ایجاد شود، می‌تواند بهترین کارکرد را داشته باشد. برای مثال، بازار پس از یک بریک‌اوت صعودی به سقف‌های جدیدی می‌رسد، ولی RSI نمی‌تواند از سقف‌های قبلی خود بالاتر برود.

کارکرد دیگر RSI هنگام ایجاد واگرایی‌ها است. قیمت‌های بازار به حرکات بالا و پایین خود ادامه می‌دهند، در حالی که RSI در طول همان دوره‌ی زمانی نمی‌تواند حرکت بالا و پایین داشته باشد. واگرایی ممکن است در تعداد اندکی از فواصل زمانی ایجاد شود، ولی واگرایی واقعی معمولا نیازمند یک چارچوب زمانی طولانی است - شاید بیش‌تر از ۲۰ الی ۶۰ فاصله‌ی زمانی معاملاتی.

فروختن، در هنگامی که RSI بالای ۷۰ است یا خریدن، هنگامی که RSI زیر ۳۰ است، می‌تواند شما را در معرض ریسک قرار دهد. یک حرکت به سمت این سطوح نشان از این سیگنال دارد که وضعیت بازار برای یک صعود یا سقوط آماده شده است. این سیگنال نشان‌دهنده‌ی صعود یا سقوط نیست. یک نوسان ناقص یا واگرایی می‌تواند مکمل بهترین سیگنال‌های معاملاتی‌تان باشد.

RSI الگوهای نموداری را نیز نشان می‌دهد. در اندیکاتور RSI الگوهای نموداری رایج به خوبی قابل تحلیل هستند. الگوهایی از قبیل خطوط روند، پرچم سه‌گوش، پرچم، سر و شانه، سقف و کف دوقلو، و مثلث‌ها. به علاوه، این اندیکاتور می‌تواند نواحی حمایت و مقاومت را نیز به خوبی نشان دهد.

پارامترها

• Period یا دوره (۱۴): تعداد ستون‌ها یا دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه‌ی اندیکاتور RSI.
• Overbought یا اشباع خرید (۷۰): سطحی که در آن RSI نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید است.
• Oversold یا اشباع فروش (۳۰): سطحی که در آن RSI نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش است.  

نمونه‌ای از این نمودار