کانال کلتنر نمایی
نوع اندیکاتور: فقط نمودارهای تعاملی
بارچارت سه نسخه از کانال‌های کلتنر را ارائه می‌دهد:
- کانال کلتنر با استفاده از اولین تنظیمات منتشرشده کلتنر: یک میانگین متحرک ساده 20 روزه از قیمت و میانگین محدوده روزانه 20 روزه (بالا - پایین) با مضربی از 1.
- کانال کلتنر نمایی ، همان کانال کلتنر است، اما در عوض از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌کند. و
- باند کلتنر، مانند کانال کلتنر نمایی، که از میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت بسته‌شدن استفاده می‌کند و در 2.5 برابر میانگین محدوده واقعی ضرب می‌شود.
چستر کلتنر در کتاب 1960 خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» کانال‌ها را به‌صورت مضربی از محدوده روزانه (بالا – پائین) حول میانگین متحرک قیمت ترسیم کرد. لیندا بردفورد راشکه یک نسخه ساده‌شده را با استفاده از هموارسازی نمایی و میانگین محدوده واقعی رایج کرد که اکنون به طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.
کلتنر در ابتدا این کانال‌ها را برای استفاده به‌عنوان یک سیستم پیروی از روند ابداع کرد، اما ممکن است از آنها برای تجارت بازارهای رنج، به روشی مشابه بولینگر باند یا پاکت نامه‌های قیمت، استفاده شود.
ابتدا مشخص کنید که آیا قیمت در بازار رونددار است یا در رنج (دامنه تغییر).
بازار رنج
تئوری این است که حرکتی که در یک باند قیمت شروع می‌شود، احتمالا در باند دیگر نیز منتقل می‌گردد.
- زمانی که قیمت در باند پائینی یا زیر آن، تغییر می‌کند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. اگر قیمت در نزدیکی باند بالایی کاهش یافت یا به زیر میانگین متحرک رسید، پوزیشن خود را ببندید.
- وقتی قیمت در باند بالایی یا بالای آن کاهش یافت، در پوزیشن شورت قرار بگیرید. اگر قیمت نزدیک باند پایینی قرار گرفت یا از بالای میانگین متحرک عبور کرد، پوزیشن خود را ببندید.
هنگامی که شما به سمت پوزیشن لانگ حرکت می‌کنید، توقف ضرر را به زیر آخرین کف قرار دهید یا در صورت حرکت به پوزیشن شورت، در بالای آخرین سقف قرار دهید.
از سیگنال‌های معکوس برای شناسایی نقاط عطف نزدیک به باندهای بالا و پایین استفاده کنید.
بازار رونددار
کلتنر معتقد بود که قیمت بسته‌شدن بالای باند بالایی یا پائین باند پائینی، گواه یک حرکت قوی است و باید به‌عنوان یک شکست، موردمعامله قرار گیرد.
- زمانی که قیمت بالای باند بالایی می‌شکند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. حد ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از پائین میانگین متحرک عبور کرد، از آن خارج شوید.
- وقتی قیمت به زیر باند پایین می‌رود، به موقعیت شورت بروید. حد ضرر را بالای میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کرد، خارج شوید.
کلتنر در ابتدا از باندهای پایین و بالایی برای خروج استفاده می‌کرد، اما این‌ها باعث می‌شد دیر شود.
فرمول کانال کلتنر
- ابتدا، ضریبی به نام «دوره» تعریف می‌شود تا تعداد دوره‌هایی را که باید در میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی مورد نیاز برای کانال کلتنر استفاده شود، نگه می‌دارد.
- سپس یک قیمت «typical» با جمع قیمت سقف، کف و قیمت بسته‌شدن، و تقسیم آن بر سه محاسبه می‌شود
- «MA_typical» که یک میانگین متحرک نمایی از قیمت بسته‌شدن (نهایی) است سپس با استفاده از تعداد دوره‌های موجود در دوره محاسبه می‌شود.
- «تفاوت» (Diff) محدوده برای روز است. «MA_Diff» یک میانگین متحرک از «Diff» است، همچنین از «دوره» استفاده می‌کند.
- کانال «بالا» با اضافه‌کردن «MA_Typical» و «MA_Diff» به هم محاسبه می‌شود. کانال «پائین» تفریق «MA_Diff از MA_Typical» است.
ارزیابی کلتنر
کانال‌های کلتنر پیشرفت مفیدی برای از بین بردن پدیده ویپ‌ساو (whipsaws) هنگام معامله روندها با سیستم میانگین متحرک هستند. اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی بشکند، به‌عنوان یک سیگنال ادامه تعبیر می‌شود نه یک سیگنال معکوس.
پارامترها:
- دوره : 20
نمودار نمونه
