عرض بولینگر
نوع اندیکاتور: مستقل
باند بولینگر با قراردادن باندهای معاملاتی پیرامون یک میانگین متحرک، نوسان را اندازه‌گیری می‌کند. این باندها دو انحراف معیار را جدای از میانگین ترسیم می‌کنند، به‌طوری‌که چنانچه میانگین تغییر کند، مقدار انحراف معیارها نیز تغییر می‌کند. این مقدار عرض باند بولینگر را دربر می‌گیرد که نشان‌دهنده‌ی انبساط و انقباض باندها براساس نوسان اخیر است.
عرض باند بولینگر در یک پنجره مجزا زیر نمودار ترسیم می‌شود که در آن باند بولینگر به‌عنوان یک همپوشان بر روی نمودار رسم می‌شود.
طی مدت زمان افزایش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند عریض خواهد شد (عرض BB افزایش خواهد یافت). برعکس طی مدت زمان کاهش نوسان قیمت، فاصله بین دو باند منقبض خواهد شد (عرض BB کاهش خواهد یافت).
تمایل به جایگزینی بین انبساط و انقباض برای باندها وجود دارد. زمانی که باندها به‌طور نامعمول از هم فاصله دارند، غالباً نشانه آن است که روند فعلی ممکن است پایان یابد. زمانی که فاصله بین دو باند بسیار باریک است، اغلب نشانه‌ی آن است که بازار ممکن است در حال آغاز یک روند جدید باشد.
نمودار نمونه
محاسبه
1) میانگین متحرک را محاسبه کنید. فرمول بدین صورت است:
- Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می‌پردازید
- nتعداد دوره‌های زمانی که انتخاب می‌کنید
2) میانگین متحرک را از هر نقطه داده انفرادی به‌کاررفته در محاسبه میانگین متحرک کم کنید. این کار به شما لیستی از انحرافات از میانگین را می‌دهد. هر انحراف را به توان 2 برده و آنها را با هم جمع کنید. این حاصل‌جمع را بر تعداد دوره‌های زمانی که انتخاب کردید تقسیم کنید.
3) ریشه مربع d را بگیرید. بدین‌صورت انحراف معیار را به‌دست می‌آورید.
4) باندها را با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه کنید:
- Upper Band باند بالایی است
- Middle Band باند میانی است
- Lower Band باند پائینی است
- Pn قیمتی که شما برای بازه nاُم می‌پردازید
- n تعداد دوره‌های زمانی که انتخاب می‌کنید
تفسیر
معامله‌گران عموماً باند بولینگر را برای تعیین نواحی اشباع خرید و فروش مورداستفاده قرار می‌دهند تا انحرافات بین قیمت‌ها و مطالعات را اثبات کرده و اهداف قیمتی را ارائه کنند. هرچی باند عریض‌تر باشد، نوسان بیشتر است. هرچه باند باریکتر باشد، نوسان کمتر خواهد بود.
برخی محققان استفاده از باند بولینگر را همراه با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI پیشنهاد می‌کنند. چنانچه قیمت، باند بالایی را لمس کند و مطالعه حرکت صعودی را اثبات نکند (مثلا انحراف وجود داشته باشد) سیگنال فروش تولید می‌شود. اگر مطالعه حرکت صعودی را تائید کند، سیگنال فروشی تولید نمی‌شود و در واقع ممکن است سیگنال خرید نشان داده شود. اگر قیمت، باند پایینی را لمس کند و مطالعه حرکت نزولی را تایید نکند، سیگنال خرید تولید می‌شود. اگر مطالعه حرکت نزولی را تایید کند، سیگنال خرید تولید نمی‌شود و در واقع ممکن است سیگنال فروش نشان داده شود.
استراتژی دیگر باند بولینگر را به‌تنهایی استفاده می‌کند. در این رویکرد، راس نمودار که در بالای باند بالایی قرار می‌گیرد، راس دیگری پائین باند بالایی را به دنبال دارد که یک سیگنال فروش تولید می‌کند. همچنین، دره نمودار که در زیر باند پائینی قرار می‌گیرد دره دیگری در بالای باند پائینی را به دنبال دارد که یک سیگنال خرید تولید می‌کند.
باند بولینگر همچنین به تعیین بازارهای اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. زمانی که قیمت‌ها به باند بالا نزدیک‌تر می‌شوند، بازار اشباع خرید می‌شود و با نزدیک‌شدن قیمت‌ها به باند پایین‌تر، بازار فروش اشباع ایجاد می‌شود. حرکت قیمت در بازار را نیز باید در نظر گرفت. زمانی که بازاری وارد یک منطقه خرید یا فروش اشباع می‌شود، ممکن است پیش از اینکه به‌حالت عکس برگردد، همان وضعیت حتی عمیق‌تر شود. همیشه باید قبل از پیش‌بینی دگرگونی بازار به دنبال شواهدی مبنی بر تضعیف یا تقویت قیمت باشید.
باند بولینگر را می‌توان برای هر نوع نموداری اعمال کرد، اگرچه این مطالعه با نمودارهای روزانه و هفتگی بهترین کارایی را دارد. هنگامی که بر روی نمودار هفتگی اعمال می‌شود، باندها برای تغییرات بلندمدت بازار به‌طور چشمگیرتری کار می کنند.
پارامترها:
- دوره زمانی (20)- تعداد ستون‌ها، یا دوره زمانی مورداستفاده برای محاسبه پژوهش. جان بولینگر خالق این پژوهش ابراز می‌کند به‌نظر نمی رسد که دوره زمانی کمتر از 10 روز به خوبی برای باند بولینگر کار کند. او بیان کرد که مدت زمان بهینه برای اکثر برنامه‌های کاربردی 20 تا 21 روز است.
- عرض باند(2)- نصف عرض باند برحسب مضرب انحراف معیار. به‌طور معمول از عدد 2 استفاده می‌شود.
